Риск-терминал

Исследовательская группа «РЭА - Риск-Менеджмент» впервые представляет терминал риск-менеджмента, полностью совместимый с системой интернет-трейдинга «Атон-Лайн». Программный продукт «Риск-Терминал» является многофункциональной аналитической системой для оценки и управления рыночными рисками и портфельного анализа и может работать как автономно, так и совместно с «Атон-Лайн».

До настоящего времени в арсенале интернет-инвестора были только данные технического и фундаментального анализа. «Риск-Терминал» предоставляет им третью составляющую успешной работы на финансовом рынке - современный инструментарий риск-менеджмента. Он может быть полезен не только для профессиональных участников рынка для расчета рисков позиций, но и для частных инвесторов, которые смогут получить приемлемую доходность при контролируемом уровне риска.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Мультипортфельный режим. В «Риск-Терминале» инвестор имеет возможность анализировать как свой реальный портфель, так и неограниченное количество <виртуальных> портфелей, и на основе этого принимать решения о пересмотре текущих позиций по отдельным финансовым инструментам.
• Удобный графический интерфейс, сочетающий в себе различные формы отчетов о состоянии портфеля, графики и диаграммы, что позволяет получить наиболее полное представление о динамике доходности и риска инвестиционного портфеля.
• Широкий выбор финансовых инструментов. Программа позволяет осуществлять анализ рисков и доходностей широкого набора инструментов, включая обыкновенные и привилегированные акции, торгуемые на ММВБ и РТС, и обменные курсы валют (FOREX). Набор инструментов будет расширен за счет включения облигаций и производных финансовых инструментов в ближайшем будущем.
• Доступ к обширной базе данных исторических изменений доходностей за последние несколько лет для широкого набора финансовых инструментов. Это позволяет получать надежные оценки риска инвестиционного портфеля.
• Интеграция с торговым терминалом «Атон-Лайн». <Риск-Терминал> использует текущие ценовые данные из системы «Атон-Лайн», что позволяет переоценивать риск и доходность портфеля в режиме реального времени, по мере изменения ситуации на рынке.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ:

• Расчет стоимостной меры риска (VaR) как для отдельных инструментов, так и для портфеля в целом. Показатель VaR характеризует максимально возможный уровень потерь инвестора с заданной степенью достоверности в течение расчетного периода. При этом при расчете риска портфеля в целом учитывается эффект диверсификации. Вычисление VaR способствует лучшему пониманию риска портфеля и принятию более обоснованных решений при формировании и управлении инвестиционным портфелем. Используя VaR в трейдинге, можно определять уровень защитного стоп-лосса с учетом риска (подробнее разобрано в справке программы).
• Анализ портфеля финансовых инструментов. Программа позволяет рассчитывать волатильности и корреляции доходностей финансовых инструментов. Волатильность характеризует степень разброса реальных показателей доходности портфеля от ожидаемых значений. Коэффициент корреляции отражает степень согласованности изменений доходности двух финансовых инструментов.
• Анализ систематического и несистематического риска субпортфеля акций. Систематический риск, выраженный коэффициентом бета, есть относительный риск вложений в данный актив по сравнению с рыночным портфелем. Несистематический риск, выраженный коэффициентом альфа, отражает недооценку или переоценку рынком систематического риска финансового инструмента.
• Оптимизация портфеля по соотношению риска и доходности. Инвестор может получить конкретные рекомендации по изменению позиций по каждому инструменту с целью добиться наиболее приемлемого соотношения риска и доходности.

Сочетая в себе современные методики анализа рисков и удобство работы, «Риск-Терминал» является незаменимым инструментом для работы на фондовом рынке как для частных инвесторов, так и для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Скачать демонстрационную версию программы <Риск-Терминал> можно с сайта rrm.rea.ru (раздел «Программа «Риск-Терминал»).